小米本身没有内置VPN功能，如果你指的是将外部VPN接入小米设备，可以尝试以下步骤

1. 检查小米设备的防火墙设置：确保防火墙允许从外部连接到外部网络，检查设备的防火墙设置，特别是关于外部连接的选项。

2. 修改设备的网络设置：在小米设备的设置中，找到“网络设置”或“网络连接”选项，检查是否允许外部连接。

3. 使用第三方VPN工具：如果你对小米设备的网络设置不满意，可以尝试使用第三方VPN工具，如Wireshark、Port Passing等，将外部VPN接入。

4. 联系小米客服：如果以上方法无效，可以联系小米的客服，提供设备和网络的详细信息，以便进一步帮助解决问题。

如果问题仍然存在,建议联系小米的技术支持团队，获取更专业的帮助。